该指标是一个基于价格区间和统计分析的复合型技术指标,主要用于识别超买超卖状态和潜在买卖点。
核心构成与计算逻辑:
1. 计算基础区间值(R值):首先计算最近9个交易日的最高价(HP)和最低价(LP)。然后,用当前收盘价相对于这个区间的位置,计算出一个百分比数值R。R值在0到100之间波动,代表当前价格在近期价格区间中的相对位置。
2. 生成快速线(K)与慢速线(D):对R值进行3日平滑移动平均计算,得到K线(黄色)。再对K线进行同样的3日平滑移动平均计算,得到D线(白色)。这两条线构成了一个类似随机指标的快慢线系统。
3. 生成J线:通过公式 `3K-2D` 计算出J线(粉色)。J线是K和D的线性组合,波动更为灵敏,用于捕捉更早期的信号。
4. 构建统计通道:计算R值在过去40日的移动平均线(M,即中线,白色点状线)及其标准差(S)。在此基础上,计算出统计上轨(高线,蓝色,M+2S)和统计下轨(低线,绿色,M-2S)。这个通道反映了R值(即价格相对位置)的正常波动范围。
信号解读与用法:
基本状态判断:
超买区域:当K、D、J线,特别是中线(M)运行在80以上时,市场可能处于超买状态。指标会在此区域标记红色“★”警示。
超卖区域:当J线下穿低线(统计下轨)时,市场可能处于超卖状态,指标会标记绿色“▲”提示潜在反弹机会。若此时K值大于10,会标记为更强烈的红色“▲”。
常态区间:指标线在通道内(高线与低线之间)波动,代表价格处于相对均衡状态。
主要买卖信号:
卖出/警示信号:
1. 高位死叉:当D线下穿K线形成死叉,且D线数值大于中线(M)或大于等于50时,为卖出警示信号,标记黄色“★”。
2. 极强卖出:上述死叉发生时,若D线大于85,标记为强烈的红色“★”信号。
3. 逃顶信号:死叉发生时,若中线(M)大于80(即整体处于高位),标记“逃顶”字样。
4. 抛售信号:当J线下穿中线(M),且中线本身已大于等于80时,标记“抛”字。
5. 上轨阻力:当J线上冲触及或上穿高线(统计上轨)时,可能遇到阻力,标记黄色“★”。
买入/关注信号:
1. 低位金叉:当K线上穿D线形成金叉,且D线大于15时,标记红色“▲”,提示关注。
2. 吸筹信号:当J线上穿中线(M),且同时K线大于D线时,标记“吸”字,提示可能为吸纳时机。
3. 下轨支撑:当J线下穿低线(统计下轨)时,标记绿色“▲”,提示超卖反弹机会。
使用要点:
该指标通过多条件组合(交叉、数值、位置关系)来过滤信号。使用者应结合K线形态、成交量及其他趋势指标进行综合判断,避免在震荡市中频繁交易。统计通道(高、中、低线)的宽度(由标准差决定)能动态反映市场波动率,通道收窄往往预示变盘。
HP:=HHV(H,9);
LP:=LLV(L,9);
R:=(C-LP)/(HP-LP)*100;
K:SMA(R,3,1),COLORYELLOW,LINETHICK2;
D:SMA(K,3,1),COLORWHITE,LINETHICK2;
J:3*K-2*D,COLORFF9999,LINETHICK2;
M:=MA(R,40);
S:=STD(R,40);
高:=M+2*S;
中:=M;
低:=M-2*S;
高线:高,COLOR0099FF;
中线:中,POINTDOT,COLORWHITE;
低线:低,COLOR00FF00;
DRAWTEXT(CROSS(高,J),J*1.2,'★'),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(CROSS(中,J) AND M>=80 ,高,'抛'),COLORRED;
DRAWTEXT(CROSS(J,低) ,J,'▲'),COLOR00FF00;
DRAWTEXT(CROSS(J,低) AND K>10 ,J,'▲'),COLORRED;
DRAWTEXT(CROSS(J,中) AND K>D ,0,'吸'),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(CROSS(D,K) AND (D>M OR D>=50),D,'★'),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(CROSS(D,K) AND M>80,高,'逃顶'),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(CROSS(D,K) AND D>85,D,'★'),COLORRED;
DRAWTEXT(CROSS(K,D) AND D>15,D,'▲'),COLORRED;
DRAWTEXT(中>80 ,中,'★'),COLORRED;