通达信〖波动率周期〗衡量市场波动率构建动态交易通道和识别交易机会公式源码


指标核心是衡量市场波动率,并据此构建动态交易通道和识别交易机会。
它通过计算ATR(平均真实波幅)来量化价格波动的剧烈程度,并以此为基础,围绕20日均线构建一个宽度可变的通道。当价格放量突破通道上轨时,可能意味着趋势启动;当价格跌破下轨时,则可能预示下跌加速。
策略上,它主要捕捉三种买入时机:一是波动率长期收缩后的向上突破;二是市场处于低波动状态且布林带收口后的方向选择;三是波动率从低位开始明确上升的初期阶段。
 
TR1:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR14:=EMA(TR1,14);
ATR7:=EMA(TR1,7);
ATR21:=EMA(TR1,21);
波动率:=ATR14/C*100;

ATR_DOWN:=ATR14<REF(ATR14,1) AND REF(ATR14,1)<REF(ATR14,2) AND REF(ATR14,2)<REF(ATR14,3);
波动率收缩:=ATR_DOWN AND BARSLASTCOUNT(ATR_DOWN)>=8;

ATR_UP:=ATR14>REF(ATR14,1) AND REF(ATR14,1)>REF(ATR14,2) AND REF(ATR14,2)>REF(ATR14,3);
ATR_SLOPE:=(ATR14-REF(ATR14,3))/REF(ATR14,3)*100;
波动率扩张:=ATR_UP AND BARSLASTCOUNT(ATR_UP)>=3 AND ATR_SLOPE>15;
ATR_MA7:=EMA(ATR14,7);
波动率拐点:=CROSS(ATR14,ATR_MA7) AND ATR14>REF(ATR_MA7,1);
卖出拐点:=CROSS(ATR_MA7,ATR14) AND ATR_MA7>REF(ATR14,1);

中轨:MA(C,20),COLORWHITE;
ATR_RAT:=MIN(2.5,MAX(1.5,1.8+波动率/10));
通道宽度:=ATR14*ATR_RAT;
上轨:中轨+通道宽度,COLORYELLOW;
下轨:中轨-通道宽度,COLORGREEN;
突破上轨:=CROSS(C,上轨) AND VOL>MA(VOL,5)*1.2 AND C>MA(C,20);
突破下轨:=CROSS(下轨,C) AND VOL>MA(VOL,5)*1.2 AND C<MA(C,20);
中轨20:=MA(C,20);
标准差:=STD(C,20);
布林上:=中轨20+2*标准差;
布林下:=中轨20-2*标准差;
布林带宽:=(布林上-布林下)/中轨20*100;
布林收口:=布林带宽<10;
布林开口:=布林带宽>20;
低波动:=波动率<LLV(波动率,60)*1.1;
波动率上升期:=波动率>MA(波动率,20) AND 波动率>REF(波动率,1) AND REF(波动率,1)<=MA(波动率,20);
高波动:=波动率>HHV(波动率,60)*0.85;
波动率下降期:=波动率<REF(波动率,1) AND REF(波动率,1)>MA(波动率,20) AND REF(波动率,1)>REF(波动率,2);
买入1:=波动率收缩 AND 突破上轨 AND C>MA(C,60);
DRAWICON(买入1,L*0.97,1);
DRAWTEXT(买入1,L*0.95,'★波动率突破'),COLORRED;
STICKLINE(买入1,C,O,3,0),COLOR00FFFF;
买入3:=低波动 AND 布林收口 AND C>MA(C,20) AND MA(C,20)>REF(MA(C,20),1) AND VOL>MA(VOL,10);
DRAWICON(买入3,L*0.97,1);
DRAWTEXT(买入3,L*0.95,'★低波收口'),COLORMAGENTA;
买入4:=波动率上升期 AND REF(波动率上升期,1)=0 AND C>MA(C,20) AND C>MA(C,60) AND VOL>MA(VOL,5)*1.3;
DRAWICON(买入4,L*0.97,1);
DRAWTEXT(买入4,L*0.95,'★波动率启动'),COLORRED;
STICKLINE(买入4,C,O,3,0),COLOR00FFFF;
DRAWTEXT_FIX(1,0.01,0.01,0,'波动率:'),COLORWHITE;
DRAWNUMBER_FIX(1,0.08,0.01,0,波动率),COLORRED;
DRAWTEXT_FIX(1,0.14,0.01,0,'%'),COLORWHITE;
DRAWTEXT_FIX(1,0.01,0.06,0,'ATR(14):'),COLORWHITE;
DRAWNUMBER_FIX(1,0.08,0.06,0,ATR14),COLORRED;







来函数检测结果如下
该公式没有未来函数


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TR1赋值:(最高价-最低价)和1日前的收盘价-最高价的绝对值的较大值和1日前的收盘价-最低价的绝对值的较大值
ATR14赋值:TR1的14日指数移动平均
ATR7赋值:TR1的7日指数移动平均
ATR21赋值:TR1的21日指数移动平均
波动率赋值:ATR14/收盘价*100
ATR_DOWN赋值:ATR14<1日前的ATR14 AND 1日前的ATR14<2日前的ATR14 AND 2日前的ATR14<3日前的ATR14
波动率收缩赋值:ATR_DOWN AND 条件连续成立次数>=8
ATR_UP赋值:ATR14>1日前的ATR14 AND 1日前的ATR14>2日前的ATR14 AND 2日前的ATR14>3日前的ATR14
ATR_SLOPE赋值:(ATR14-3日前的ATR14)/3日前的ATR14*100
波动率扩张赋值:ATR_UP AND 条件连续成立次数>=3 AND ATR_SLOPE>15
ATR_MA7赋值:ATR14的7日指数移动平均
波动率拐点赋值:ATR14上穿ATR_MA7 AND ATR14>1日前的ATR_MA7
卖出拐点赋值:ATR_MA7上穿ATR14 AND ATR_MA7>1日前的ATR14
输出中轨:收盘价的20日简单移动平均,画白色
ATR_RAT赋值:2.5和1.5和1.8+波动率/10的较大值的较小值
通道宽度赋值:ATR14*ATR_RAT
输出上轨:中轨+通道宽度,画黄色
输出下轨:中轨-通道宽度,画绿色
突破上轨赋值:收盘价上穿上轨 AND 成交量(手)>成交量(手)的5日简单移动平均*1.2 AND 收盘价>收盘价的20日简单移动平均
突破下轨赋值:下轨上穿收盘价 AND 成交量(手)>成交量(手)的5日简单移动平均*1.2 AND 收盘价<收盘价的20日简单移动平均
中轨20赋值:收盘价的20日简单移动平均
标准差赋值:收盘价的20日估算标准差
布林上赋值:中轨20+2*标准差
布林下赋值:中轨20-2*标准差
布林带宽赋值:(布林上-布林下)/中轨20*100
布林收口赋值:布林带宽<10
布林开口赋值:布林带宽>20
低波动赋值:波动率<60日内波动率的最低值*1.1
波动率上升期赋值:波动率>波动率的20日简单移动平均 AND 波动率>1日前的波动率 AND 1日前的波动率<=波动率的20日简单移动平均
高波动赋值:波动率>60日内波动率的最高值*0.85
波动率下降期赋值:波动率<1日前的波动率 AND 1日前的波动率>波动率的20日简单移动平均 AND 1日前的波动率>2日前的波动率
买入1赋值:波动率收缩 AND 突破上轨 AND 收盘价>收盘价的60日简单移动平均
当满足条件买入1时,在最低价*0.97位置画1号图标
当满足条件买入1时,在最低价*0.95位置书写文字,画红色
当满足条件买入1时,在收盘价和开盘价位置之间画柱状线,宽度为3,0不为0则画空心柱.,COLOR00FFFF
买入3赋值:低波动 AND 布林收口 AND 收盘价>收盘价的20日简单移动平均 AND 收盘价的20日简单移动平均>1日前的收盘价的20日简单移动平均 AND 成交量(手)>成交量(手)的10日简单移动平均
当满足条件买入3时,在最低价*0.97位置画1号图标
当满足条件买入3时,在最低价*0.95位置书写文字,画洋红色
买入4赋值:波动率上升期 AND 1日前的波动率上升期=0 AND 收盘价>收盘价的20日简单移动平均 AND 收盘价>收盘价的60日简单移动平均 AND 成交量(手)>成交量(手)的5日简单移动平均*1.3
当满足条件买入4时,在最低价*0.97位置画1号图标
当满足条件买入4时,在最低价*0.95位置书写文字,画红色
当满足条件买入4时,在收盘价和开盘价位置之间画柱状线,宽度为3,0不为0则画空心柱.,COLOR00FFFF
当满足条件1时,在横轴0.01纵轴0.01位置书写文字,画白色
当满足条件1时,在横轴0.08纵轴0.01位置书写数字,画红色
当满足条件1时,在横轴0.14纵轴0.01位置书写文字,画白色
当满足条件1时,在横轴0.01纵轴0.06位置书写文字,画白色
当满足条件1时,在横轴0.08纵轴0.06位置书写数字,画红色
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